10 October 2014 Backtest ระบบ

รายละเอียดระบบที่ใช้

Sto Diverge + S/R

Entry Buy :
-Close > Support
-Stochastic (9 3 3) K% > D% (>20 level) and Divergence with Price

Exit: 

-Target Price (Obvoius Resistance)

- Stop loss (Price < Support)

Entry Sell :
-Close < Resistance
-Stochastic (9 3 3) K% < D% (<80 level) and Divergence with Price

Exit: 

-Target Price (Obvious Support)

- Stop loss (Price > Resistance)

Timeframe : M15

Product: USDJPY

Lot = 0.1

ผลการบันทึก

สรุปผลการทดสอบ

เทรดทั้งหมด 121 ครั้ง (Buy 52, Sell 69)

%win = 65%  (79/121)

%loss= 35% (42/121)

%win of buy = 71%  (37/52)

%loss of buy = 29% (15/52)

%win of sell = 60% (42/69)

%loss of  sell = 40% (27/69)

Maximum Profit = 32 USD

Maximum Loss = 25 USD

%Growth = 24.08%

อภิปรายผลการทดสอบ

-กำไรสุทธิเป็นบวก ชนะตลาดได้เพราะ ระบบมีจุด Stop loss ที่ไม่กว้างนัก ทำให้เวลา loss แต่ละครั้งจะโดนไม่เยอะ แม้ว่า Target price จะไม่ไกลมากเช่นเดียวกัน แต่ด้วย %win ที่มากกว่า %loss ทำให้สามารถทำกำไรได้ในระดับนึง

- จุดแข็งของระบบ ส่วนใหญ่ใช้เวลาไม่นานในการเทรดแต่ละไม้ บางครั้งมีสัญญาณวันละหลายรอบ

และการโดน Stoploss แต่ละครั้งไม่ทำให้ทุนหายเท่าไหร่ เพราะSLส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเกิน 15 pip

-จุดอ่อนของระบบ ไม่ค่อยเหมาะกับลักษณะราคาที่เป็น trend และ ลักษณะราคาที่แกว่งแคบๆ รวมทั้งอาจจะต้องมีเวลาในการติดตามตลาดมากหน่อย เพราะเทรดค่อนข่้างถี่ นอกจากนี้ในการประเมิณ Support Resistance บางทีก็ต้องอาศัยการตัดสินใจเพิ่มเติมพอสมควร ว่าจุดนี้ใช่แนวรับต้านที่สำคัญหรือไม่ ซึ่งมีผลในการEntry และวางTarget price ในหลายๆครั้งปิด orderไปที่จุดแนวรับแนวต้านแล้วราคายังวิ่งไปต่ออีก 

-การแก้ไขจุดอ่อน ข้อบกพร่องของระบบ จากการวิเคราะห์ผลการทดสอบ 

ในตอนแรกที่ทดสอบ ใช้สัญญาณ Sto k% ตัดกับ d% รวมในจุดที่ level< 20 (กรณี buy) และ level>80(กรณี sell) ด้วย ทำให้เกิดสัญญาณหลอกมาก %win ออกมาค่อนข้างแย่ หลังจากนั้นเลยตัดในส่วนนี้ออกเอาเฉพาะที่ >20 และ <80 เท่านั้น เลยทำให้ %win ออกมาดีขึ้น

ส่วนของ TP หลายครั้งที่ราคาวิ่งไปต่ออีกพอสมควรหลังจาก ปิด order อาจจะต้องใช้ trailing stop มาช่วยในส่วนนี้

ยังไม่ได้ลองทดสอบระบบ กับ stochastic ค่าอื่นๆ ว่าผลจะออกมาเป็นยังไง

8 October 2014 EURUSD AUDUSD (Final Test)

รายการที่ 1 EURUSD

1.เหตุผลในการซื้อ-ขาย

Open Short

-Close < Resistance

Entry Stochastic(9,3,3) K% < D%

2.รายละเอียด
Product:EURUSD

Entry1: 1.25560 (0.04 Lot)

Entr2: 1.25676(0.03Lot)

Entry3: 1.25806(0.02Lot)

Entry4: 1.25763(0.02Lot)

Entry5: 1.26142(0.03Lot)
TF: M15

Stoploss :
TP:
RRR:
Exit: 0.88146
Profit: $ -80.85

3.สภาวะอารมณ์ 
-อารมณ์ปกติตอน Entry ราคาวิ่งขึนไปเรื่อยๆ แต่ไม่ยอม SL ทำให้ธาตุไฟแตก ทุกอย่างมั่วไปหมด หลังจากนั้นทนไม่ไหว เลยปิด order อารมณ์ผิดหวัง

4.ความผิดพลาดและอุปสรรค

- ไม่มีวินัยในการทำตามแผน ไม่ยอม SL ควบคุมอารมณ์ตัวเองยังไม่ได้

- การนั่งสมาธิ 18 นาทีปกติ

รายการที่ 2 AUDUSD

1.เหตุผลในการซื้อ-ขาย

Open Short

-Close < Resistance

Entry Stochastic(9,3,3) K% < D%

2.รายละเอียด
Product:AUDUSD

Entry1: 0.87191 (0.04Lot)

Entry2: 0.88301 (0.03Lot)

Entry3: 0.88148 (0.03Lot)

Entry4: 0.87962 (0.04Lot)

Entry5: 0.87827 (0.05lot)

TF: M15

Stoploss :
TP:
RRR:
Exit: 0.88146
Profit: $ -95

3.สภาวะอารมณ์ 
- อารมณ์เดียวกับ order ก่อนหน้า เพราะเปิดพร้อมกัน เนื่องจากเปิดผิดแต่ไม่ยอมปิด order ไปตั้งแต่แรก หลังจากนั้นเป็นไปแบบเดียวกับคู่ EURUSD ที่เปิดพร้อมกัน อารมณ์ตอนปิด order รู้สึกผิดหวัง แต่ก็ถือว่าเป็นบทเรียนจริงๆ เพราะเดือนที่แล้วมีอยู่หลายครั้งที่เปิดถัวแล้วรอด แต่ครั้งนี้ไม่รอดแล้ว เดือนที่แล้วมีกำไรเท่าไหร่ก็คืนตลาดหมดในวันเดียวพร้อมขาดทุนอีกต่างหาก

4.ความผิดพลาดและอุปสรรค

- ไม่มีวินัยในการทำตามแผน ไม่ยอม SL ควบคุมอารมณ์ตัวเองยังไม่ได้

2 October 2014 USDCHF EURJPY (Final Test)

รายการที่ 1 USDCHF

1.เหตุผลในการซื้อ-ขาย

Open Short

-Close < Trendline Support

2.รายละเอียด
Product:USDCHF
TF: M15
Entry: 0.95507 (0.02Lot)
Stoploss : 0.95562
TP: 0.95402
RRR: 1:2
Exit: 0.95402
Profit: $2.20

3.สภาวะอารมณ์ 
-อารมณ์ปกติตอน Entry  หลังจากราคาหลุด Trendline และ Sto K% < D% ราคาไปถึง TP อารมณ์ปกติ

4.ความผิดพลาดและอุปสรรค

- หลังจากราคาไป TP แล้วก็ยังลงต่อไปอีกพอสมควร แต่รู้สึกดีที่ควบคุมความโลภและทำตามแผนได้

- การนั่งสมาธิ 18 นาที ไม่ค่อยมีสมาธิ

รายการที่ 2 EURJPY

1.เหตุผลในการซื้อ-ขาย

Open Long

-Close > Support

Entry Stochastic(9,3,3) K% > D%

2.รายละเอียด
Product:EURJPY
TF: M15
Entry: 137.470 (0.03Lot)
Stoploss : 137.400
TP: 137.650
RRR: 1:2
Exit: 137.650
Profit: $4.97

3.สภาวะอารมณ์ 
-อารมณ์ปกติตอน Entry  และวิ่งไปถึง TP ที่ตั้งไว้ อารมณ์ปกติ

4.ความผิดพลาดและอุปสรรค

- 

1 October 2014 EURJPY USDJPY EURUSD (Final Test)

รายการที่ 1 EURJPY

1.เหตุผลในการซื้อ-ขาย

Open Short

-Close < Resistance

Entry Stochastic(9,3,3) K% < D%

2.รายละเอียด
Product:EURJPY
TF: M15
Entry: 138.592 (0.03Lot)
Stoploss : 138.352
TP: 138.471
RRR: 1:3
Exit: 138.694
Profit: $ -2.78

3.สภาวะอารมณ์ 
-อารมณ์ปกติตอน Entry  ราคาวิ่งขึ้นไปต่อ แถวจุด SL เลยปิดขาดทุนออกมา อารมณ์ปกติ

4.ความผิดพลาดและอุปสรรค

- รีบเข้าก่อนสัญญาณจะเกิด ไม่รอให้ถึงแนวต้านสำคัญ และ Sto ยังไม่ตัดลง

- การนั่งสมาธิ 20 นาทีปกติ

รายการที่ 2 USDJPY

1.เหตุผลในการซื้อ-ขาย

Open Short

-Close < Resistance

Entry Stochastic(9,3,3) K% < D%

2.รายละเอียด
Product:USDJPY
TF: M15
Entry: 109.963 (0.03Lot)

Stoploss: 109.960
TP: 109.620
RRR: 1:2
Exit: 109.806
Profit: $4.29

3.สภาวะอารมณ์
- อารมณ์ปกติตอน Entry ใช้เวลาพอสมควรกว่าราคาจะลงไปแถวๆ TP แต่ยังไม่ถึง พอราคาเด้งกลับเลยปิดมือก่อน อารมณ์กลัวกำไรหาย

4.ความผิดพลาดและอุปสรรค
- ยังมีความกลัว ไม่กล้ารอให้ราคาไปถึง TP ได้

รายการที่ 3 EURUSD

1.เหตุผลในการซื้อ-ขาย

Open Long

-Close > Support

Entry Stochastic(9,3,3) K% > D%

2.รายละเอียด
Product:EURUSD
TF: M15
Entry: 1.25979 (0.02Lot)
Stoploss : 1.25797
TP: 1.26252
RRR: 1:2
Exit: 1.26030
Profit: $1.02

3.สภาวะอารมณ์ 
-อารมณ์ปกติตอน Entry ราคาวิ่งไปกำไรพอสมควร แล้วย้อนกลับลงมา เลยรีบปิดเพื่อเก็บกำไรก่อน อารมณ์ปกติ

4.ความผิดพลาดและอุปสรรค

- กลัวกำไรหายเมื่อราคาย่อตัว ทำให้รีบปิดและขายหมูไป เลยต้องหาจังหวะเข้าใหม่ภายหลัง

รายการที่ 4 EURUSD

1.เหตุผลในการซื้อ-ขาย

Open Long

-Close > Support

Entry Stochastic(9,3,3) K% > D%

2.รายละเอียด
Product:EURUSD
TF: M15
Entry: 1.26143 (0.02Lot)
Stoploss : 1.25997
TP: 1.26583
RRR: 1:2
Exit: 1.26335
Profit: $3.84

3.สภาวะอารมณ์ 
-อารมณ์ปกติตอน Entry ราคาวิ่งไปถึงแนวต้านสำคัญแถว TP แล้วย่อลง เลยปิด order อารมณ์ปกติ

4.ความผิดพลาดและอุปสรรค

- ยังมีความโลภอยู่ ด้วยการเลื่อน TP ออกไป เมื่อราคาวิ่งมาใกล้ เลยต้องปิดมือในภายหลัง 

29 September 2014 GBPUSD(Final Test)

1.เหตุผลในการซื้อ-ขาย

Open Long

-Close > Support

Entry Stochastic(9,3,3) K% > D%

2.รายละเอียด
Product:GBPUSD
TF: M15
Entry: 1.62226 (0.02Lot)
Stoploss : 1.62136
TP: 1.62533
RRR: 1:3
Exit: 1.62486
Profit: $5.20

3.สภาวะอารมณ์ 
-อารมณ์ปกติ ตอนเปิด Order ราคาวิ่งไปไม่ถึง TP กลัวกำไรหายเลยเลยปิดมือออกมา  อารมณ์ปกติ

4.ความผิดพลาดและอุปสรรค

- ยังมีความกลัวไม่กล้ารอให้ราคาวิ่งไปถึง TP

- การนั่งสมาธิ ไม่ได้นั่ง

26 September 2014 USDJPY GBPUSD(Final Test)

รายการที่ 1 USDJPY

1.เหตุผลในการซื้อ-ขาย

Open Long

-Close > Support

Entry Stochastic(9,3,3) K% > D%

2.รายละเอียด
Product:USDJPY
TF: M15
Entry1: 109.340 (0.02Lot)

Entry2: 109.215 (0.02Lot)

Entry3: 109.189 (0.03Lot)

Entry4: 108.702 (0.05Lot)

Entry5: 108.581 (0.03Lot)

Stoploss: 108.700
TP: 109.114
RRR:
Exit: 109.224
Profit: $17.6

3.สภาวะอารมณ์
- อารมณ์กลัวจะทำ cf ไม่ถึงเกณท์ เลยเข้าแบบไม่ถูกจังหวะ และไม่ยอม SL โดยเฉพาะจังหวะที่เข้าแล้วราคาลงเลย หลังจากนั้นราคาลงยาว เลยเปิดถัวแถวแนวรับสำคัญๆ เพราะมองว่าภาพใหญ๋ยังอยู่ใน uptrend  แต่ทำใจว่าคงไม่ผ่านแล้ว ตื่นมาอีกวันโชคดีราคาวิ่งกลับไปแรงพอสมควร เลยรอดตัวมาได้ อารมณ์โล่งอก 

4.ความผิดพลาดและอุปสรรค
- ยังไม่มีวินัยในการทำตามแผน ไม่ยอม SL แต่เลือกที่จะถัว เทรดเหมือนการพนันมากกว่า ควบคุมอารมณ์ได้ไม่ดี โดยเฉพาะเวลากดดัน

- การนั่งสมาธิ 20นาทีปกติ

รายการที่ 2 GBPUSD

1.เหตุผลในการซื้อ-ขาย

Open Long

Open Long

-Close > Support

Entry Stochastic(9,3,3) K% > D%

2.รายละเอียด
Product:GBPUSD
TF: M15
Entry: 1.63114 (0.01Lot)
Stoploss : 1.62983
TP: 1.63285
RRR: 1:2
Exit: 1.63025
Profit: $ -0.89

3.สภาวะอารมณ์ 
-อารมณ์ปกติ ตอนเปิด Order หลังจากนั้นราคาวิ่งไป SL อารมณ์ปกติ

4.ความผิดพลาดและอุปสรรค

- การเข้าคร่อมจังหวะ ควรรอให้ถึงแนวรับสำคัญก่อน

25 September 2014 USDJPY (Final Test)

1.เหตุผลในการซื้อ-ขาย

Open Long

-Close > Support

2.รายละเอียด
Product:USDJPY
TF: M15
Entry: 108.787 (0.04Lot)
Stoploss: 108.700
TP: 108.985
RRR:
Exit: 108.590
Profit: $ -7.26

3.สภาวะอารมณ์
- อารมณ์กลัว เนื่องจากมี order ติดอยู่ เลยเปิดถัวที่แนวรับ แต่ราคาวิ่งลงต่อเลยปิด order ขาดทุนไป

4.ความผิดพลาดและอุปสรรค
- การมี order ค้าง เนื่องจากไม่ยอม SL ตั้งแต่แรก ทำให้ทุกอย่างมั่วไปหมด ทั้งอารมณ์และวินัย และเข้า order เพื่อถัวเฉลี่ยในจังหวะที่ราคาลงแรง และยังไม่มีสัญญาณจากระบบ 

- การนั่งสมาธิ ไม่ได้นั่ง