10 October 2014 Backtest ระบบ

รายละเอียดระบบที่ใช้

Sto Diverge + S/R

Entry Buy :
-Close > Support
-Stochastic (9 3 3) K% > D% (>20 level) and Divergence with Price

Exit: 

-Target Price (Obvoius Resistance)

- Stop loss (Price < Support)

Entry Sell :
-Close < Resistance
-Stochastic (9 3 3) K% < D% (<80 level) and Divergence with Price

Exit: 

-Target Price (Obvious Support)

- Stop loss (Price > Resistance)

Timeframe : M15

Product: USDJPY

Lot = 0.1

ผลการบันทึก

สรุปผลการทดสอบ

เทรดทั้งหมด 121 ครั้ง (Buy 52, Sell 69)

%win = 65%  (79/121)

%loss= 35% (42/121)

%win of buy = 71%  (37/52)

%loss of buy = 29% (15/52)

%win of sell = 60% (42/69)

%loss of  sell = 40% (27/69)

Maximum Profit = 32 USD

Maximum Loss = 25 USD

%Growth = 24.08%

อภิปรายผลการทดสอบ

-กำไรสุทธิเป็นบวก ชนะตลาดได้เพราะ ระบบมีจุด Stop loss ที่ไม่กว้างนัก ทำให้เวลา loss แต่ละครั้งจะโดนไม่เยอะ แม้ว่า Target price จะไม่ไกลมากเช่นเดียวกัน แต่ด้วย %win ที่มากกว่า %loss ทำให้สามารถทำกำไรได้ในระดับนึง

- จุดแข็งของระบบ ส่วนใหญ่ใช้เวลาไม่นานในการเทรดแต่ละไม้ บางครั้งมีสัญญาณวันละหลายรอบ

และการโดน Stoploss แต่ละครั้งไม่ทำให้ทุนหายเท่าไหร่ เพราะSLส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเกิน 15 pip

-จุดอ่อนของระบบ ไม่ค่อยเหมาะกับลักษณะราคาที่เป็น trend และ ลักษณะราคาที่แกว่งแคบๆ รวมทั้งอาจจะต้องมีเวลาในการติดตามตลาดมากหน่อย เพราะเทรดค่อนข่้างถี่ นอกจากนี้ในการประเมิณ Support Resistance บางทีก็ต้องอาศัยการตัดสินใจเพิ่มเติมพอสมควร ว่าจุดนี้ใช่แนวรับต้านที่สำคัญหรือไม่ ซึ่งมีผลในการEntry และวางTarget price ในหลายๆครั้งปิด orderไปที่จุดแนวรับแนวต้านแล้วราคายังวิ่งไปต่ออีก 

-การแก้ไขจุดอ่อน ข้อบกพร่องของระบบ จากการวิเคราะห์ผลการทดสอบ 

ในตอนแรกที่ทดสอบ ใช้สัญญาณ Sto k% ตัดกับ d% รวมในจุดที่ level< 20 (กรณี buy) และ level>80(กรณี sell) ด้วย ทำให้เกิดสัญญาณหลอกมาก %win ออกมาค่อนข้างแย่ หลังจากนั้นเลยตัดในส่วนนี้ออกเอาเฉพาะที่ >20 และ <80 เท่านั้น เลยทำให้ %win ออกมาดีขึ้น

ส่วนของ TP หลายครั้งที่ราคาวิ่งไปต่ออีกพอสมควรหลังจาก ปิด order อาจจะต้องใช้ trailing stop มาช่วยในส่วนนี้

ยังไม่ได้ลองทดสอบระบบ กับ stochastic ค่าอื่นๆ ว่าผลจะออกมาเป็นยังไง